Analyse des risques macrofinanciers systémiques (MFRA)
Ce cours, animé par le département des marchés monétaires et de capitaux, offre une vue d’ensemble des théories, outils et techniques nécessaires pour réaliser une évaluation approfondie de la stabilité financière. Les différents thèmes abordés sont :
- Évaluation des risques systémiques à l’aide de divers modèles : leurs avantages, inconvénients et liens.
- Outils de suivi des risques systémiques : tableau de bord des risques.
- Modélisation des liens et des interactions entre les variables macroéconomiques et le secteur financier, ainsi que des vulnérabilités et risques des secteurs institutionnels (banques, institutions financières non bancaires, sociétés non financières, ménages et administrations publiques).
- Extraction d’informations des bilans et des données des marchés.
- Analyse des risques macrofinanciers et tests de résistance des banques et des emprunteurs souverains.
- Effets du risque de crédit et des coûts de financement sur l’évolution des bilans et la propension au risque du marché.
- Analyse nationale dans les cas où l’on dispose de données à haute fréquence et de données de marché.
- Analyses réalisables dans des pays où les données sont plus limitées (des études de cas nationales et des ateliers de travail sur tableurs seront prévus).
Public visé
Fonctionnaires des départements chargés de la stabilité financière au sein des banques centrales, des autorités de réglementation et de contrôle bancaires et des ministères des Finances.
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Qualifications requises
Les participants devraient être titulaires d’un diplôme en sciences économiques ou en finances. Une expérience de l’analyse de la stabilité financière est souhaitable.
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Objectifs du cours
À l’issue de ce cours, les participants devraient pouvoir :
- Expliquer comment utiliser les données sur les bilans et les marchés pour construire des indicateurs de risques afin de mesurer et de suivre les risques sectoriels et systémiques.
- Résumer les outils et les données nécessaires pour procéder à un suivi approfondi des risques systémiques.
- Définir les entrées et sorties de données et les applications de plusieurs types de modèles de risques systémiques, les avantages et inconvénients des modèles et les relations entre eux.
- Construire des modèles qui relient les variables macroéconomiques aux séries temporelles des indicateurs de risques.
- Analyser la transmission des risques et l’interaction entre les variables macroéconomiques et les indicateurs de risque pour les banques, les institutions financières non bancaires, les entreprises, les ménages et les emprunteurs souverains.
- Concevoir des tests de résistance des banques aux risques macroprudentiels en y intégrant des interactions financement–solvabilité.
- Analyser les liens entre les banques souveraines.
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