Pruebas de estrés macroeconómico (MST)
Este curso, impartido por el Departamento de Mercados Monetarios y de Capital (MCM), presenta las últimas novedades en materia de pruebas de estrés para bancos, aseguradoras y fondos comunes de inversión. Ofrece a los participantes la oportunidad de aprender y aplicar nuevas herramientas empleadas o creadas por MCM para las pruebas de estrés y el análisis de riesgos sistémicos. Asimismo, cubre temas incipientes como la influencia mutua entre el sector real y el financiero, las ventas a precios de liquidación, el cambio climático y los riesgos vinculados a las tecnofinanzas. Algunas de las herramientas son un componente esencial del Programa de Evaluación del Sector Financiero (PESF) y de las misiones de asistencia técnica. Además, el curso brinda a los participantes la oportunidad de compartir sus experiencias en las metodologías de las pruebas de estrés y el análisis de la estabilidad financiera. Oradores invitados del sector analizarán temas concretos. El curso pasa revista a los objetivos de las pruebas de estrés, las metodologías, las técnicas y las buenas prácticas. Gran parte del curso consiste en módulos prácticos que exponen a los participantes al ciclo de pruebas de esfuerzo en su totalidad: desde el ingreso de datos y la estimación de modelos macrofinancieros hasta el diseño de escenarios, la selección de hipótesis, la realización de pruebas, la integración de interacciones entre el sector financiero y el real, la comunicación de resultados y su incorporación a la formulación de decisiones sobre las políticas, por ejemplo al informar la calibración de colchones de liquidez y capital. A lo largo del curso, el interés se centra en los aspectos de solvencia y liquidez del ejercicio de las pruebas de estrés y sus interacciones. El curso concluye con una mesa redonda en la que los participantes intercambian conocimientos y experiencias de sus respectivos países.
A quién va dirigido
Funcionarios de nivel intermedio a superior que trabajan en los departamentos o unidades de supervisión bancaria o estabilidad financiera de bancos centrales o de organismos de supervisión bancaria.
Requisitos
Los participantes deben tener experiencia en los temas relacionados con pruebas de estrés, Basilea II y análisis de estabilidad financiera.
Objetivos del curso
Al finalizar este curso, los participantes deberían poder:
- Detectar las principales fuentes de riesgo para la estabilidad financiera.
- Resumir los principios para la elaboración de escenarios de estrés macrofinancieros.
- Vincular los cambios de las variables macroeconómicas y financieras a los resultados financieros y medir su impacto relativo.
- Evaluar la resiliencia de las entidades a nivel individual y del sistema financiero frente al estrés de solvencia y de liquidez.
- Elaborar e incorporar modelos que capten los efectos de segunda ronda o las interacciones entre distintos tipos de riesgo.