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Pruebas de estrés macroeconómico (MST)

Financial Sector Policies

Este curso, impartido por el Departamento de Mercados Monetarios y de Capital (MCM), presenta las últimas novedades en materia de pruebas de estrés para bancos, aseguradoras y fondos comunes de inversión. Ofrece a los participantes la oportunidad de aprender y aplicar nuevas herramientas empleadas o creadas por MCM para las pruebas de estrés y el análisis de riesgos sistémicos. Asimismo, cubre temas incipientes como la influencia mutua entre el sector real y el financiero, las ventas a precios de liquidación, el cambio climático y los riesgos vinculados a las tecnofinanzas. Algunas de las herramientas son un componente esencial del Programa de Evaluación del Sector Financiero (PESF) y de las misiones de asistencia técnica. Además, el curso brinda a los participantes la oportunidad de compartir sus experiencias en las metodologías de las pruebas de estrés y el análisis de la estabilidad financiera. Oradores invitados del sector analizarán temas concretos. El curso pasa revista a los objetivos de las pruebas de estrés, las metodologías, las técnicas y las buenas prácticas. Gran parte del curso consiste en módulos prácticos que exponen a los participantes al ciclo de pruebas de esfuerzo en su totalidad: desde el ingreso de datos y la estimación de modelos macrofinancieros hasta el diseño de escenarios, la selección de hipótesis, la realización de pruebas, la integración de interacciones entre el sector financiero y el real, la comunicación de resultados y su incorporación a la formulación de decisiones sobre las políticas, por ejemplo al informar la calibración de colchones de liquidez y capital. A lo largo del curso, el interés se centra en los aspectos de solvencia y liquidez del ejercicio de las pruebas de estrés y sus interacciones. El curso concluye con una mesa redonda en la que los participantes intercambian conocimientos y experiencias de sus respectivos países.

Vea más contenido Tema: Políticas relacionadas con el sector financiero

    A quién va dirigido

    Funcionarios de nivel intermedio a superior que trabajan en los departamentos o unidades de supervisión bancaria o estabilidad financiera de bancos centrales o de organismos de supervisión bancaria.

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    Requisitos

    Los participantes deben tener experiencia en los temas relacionados con pruebas de estrés, Basilea II y análisis de estabilidad financiera.

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    Objetivos del curso

    Al finalizar este curso, los participantes deberían poder:

    • Detectar las principales fuentes de riesgo para la estabilidad financiera.
    • Resumir los principios para la elaboración de escenarios de estrés macrofinancieros.
    • Vincular los cambios de las variables macroeconómicas y financieras a los resultados financieros y medir su impacto relativo.
    • Evaluar la resiliencia de las entidades a nivel individual y del sistema financiero frente al estrés de solvencia y de liquidez.
    • Elaborar e incorporar modelos que capten los efectos de segunda ronda o las interacciones entre distintos tipos de riesgo.
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